Вариант 0 |
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 11571 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1810 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Задача 2 21 Список использованных источников 30 |
|
Отрывок: |
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции У с Х. 2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. 3. Рассчитать параметры линейной парной регрессии для фактора X, наиболее тесно связанного с У. 4. Оценить качество модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F – критерий Фишера. 5. По модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представить графически фактические и модельные значения, точки прогноза. 6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры на основе только значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ- коэффициентов. Задача 2 В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже. Требуется: 1) проверить наличие аномальных наблюдений; 2) Построить линейную модель Y(t) = а0 + axt, параметры которой оценить МНК (Y(t)) - расчетные, смоделированные значения временного ряда); 3) оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S - критерия взять табулированные границы 2,7–3,7); 4) оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации; 5) по построенной модели осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 70%); 6) фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически. Вычисления провести с точностью до одного знака после запятой. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями). | |
Скачать эти материалы |
Возможно Вас также заинтересуют другие материалы:
Поиск других материалов, подготовленных тьюторами «ИнПро»® для студенческих работ
Не смогли найти нужный материал? Вы можете отправить заявку или обратиться к услугам тьюторов
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »